Drei Projekte zur Finanzmathematik mit internationalen Partnern

17.03.2024|15:19 Uhr

Gefördert durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD starten in der Arbeitsgruppe „Angewandte und Computergestützte Mathematik“ des IMACM gleich drei neue Projekte. Die internationalen Partner sind Universitäten in Hong Kong, Frankreich und Portugal; geleitet werden die Projekte von Long Teng, Thomas Kruse und Matthias Ehrhardt.

Verlässliche Vorhersagen, Risikomanagement im Finanzsektor oder Strategien für den Emiissionshandel – das sind die Themen der drei Projekte.

• Das Projekt ACROSS: A robust data analytics-based FBSDE solver for high-dimensional stochastic control problems“ beschäftigt sich mit der Entwicklung neuartiger, auf Deep Learning basierender Berechnungen in bestimmten Bereichen der Finanzmathematik, die zum Beispiel wichtig für die Planung und Verwaltung von Kapitalinvestitionen und Portfolio-Strategien sind. Projektleiter ist  PD Dr. Long Teng, Kooperationspartner ist The Chinese University of Hong Kong mit Prof. Dr. Phillip Yam.
• Über das Projekt „Modeling and simulation of illiquid financial markets“ von Prof. Dr. Thomas Kruse mit der Universität in Le Mans wurde in diesem Blog bereits berichtet. Hier ist der Link.
• In „PRISEMA – Pricing of Financial Instruments in Emission Markets“ werden neue Modelle und Methoden für die Preisbildung von CO₂-Emissionsrechten und Zertifikaten für erneuerbare Energien entwickelt Es wird von Prof. Dr. Matthias Ehrhardt geleitet, Kooperationspartnerist die Universidade de Lisboa mit Prof. Dr. João Guerra und Team.

Gefördert werden alle drei Projekte über einen Zeitraum von zwei Jahren im Rahmen des „Programms des Projektbezogenen Personenaustauschs“, des DAAD. Dabei sollen insbesondere Nachwuchswissenschaftler*innen erhalten durch Forschungsaufenthalte an der Partnerinstitution die Möglichkeit bekommen, internationale Forschungserfahrung zu sammeln.