Blogeintrag

Thomas Kruse neuer Professor für Uncertainty Quantification and Risk Analysis

10.10.2022|11:56 Uhr

Seit September 2022 ist Thomas Kruse neuer Professor für Uncertainty Quantification and Risk Analysis. Das IMACM verstärkt sich so mit einem Experten für Monte-Carlo-Verfahren, Finanzmathematik, stochastischer Analysis, stochastischer Kontrolltheorie und maschinellem Lernen.

Seit dem 01.09.2022 ist die neu eingerichtete Professur für Uncertainty Quantification and Risk Analysis besetzt. Wir freuen uns, dass wir mit Thomas Kruse einen ausgezeichneten Experten für die stochastische und numerische Behandlung von Fragestellungen bei der Quantifizierung von Unsicherheit und der Risiko-Analyse gewinnen konnten. 

Thomas Kruse studierte Mathematik an der Universität Bonn, wo er 2014 auch promovierte. Seine Dissertation wurde mit dem internationalen Nicola Bruti Liberati-Preis für die beste Dissertation in Finanzmathematik ausgezeichnet. Als Postdoktorand forschte er am Laboratoire de Mathématiques et Modélisation d'Evry (Frankreich) und an der Fakultät für Mathematik der Universität Duisburg-Essen. Bevor er nach Wuppertal kam, war er Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Nach Wuppertal mitgebracht hat er ein Projekt im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms  SPP 2298 "Theoretische Grundlagen von Deep Learning" zum Thema: Tiefe neuronale Netzwerke überwinden den Fluch der Dimensionalität in der numerischen Approximation von stochastischen Kontrollproblemen und von semilinearen Poisson Gleichungen.