Blogeintrag

DAAD fördert Forschungsprojekt zwischen Wuppertal und Le Mans (F)

20.11.2023|14:28 Uhr

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) unterstützt innerhalb seines Programms des projektbezogenen Personenaustauschs mit Frankreich (PROCOPE) in den Jahren 2024 und 2025 ein Projekt des IMACM-Mitglieds Thomas Kruse. Projektpartner in Frankreich ist die Arbeitsgruppe von Alexandre Popier des Laboratoire Manceau de Mathématiques an der Universität Le Mans. Durch die Projektförderung soll insbesondere der wissenschaftliche Austausch zwischen den beiden Forschungseinrichtungen gestärkt und dem wissenschaftlichen Nachwuchs durch Forschungsaufenthalte an der Partnerinstitution die Möglichkeit gegeben werden, internationale Forschungserfahrung zu sammeln.

Das geförderte Projekt befasst sich mit der Entwicklung von Risikomanagementstrategien in illiquiden Finanzmärkten. Insbesondere sollen Effekte    stochastischer Liquidität auf Strategien der optimalen Handelsausführung untersucht und die assoziierten Preisrisiken quantifiziert werden. In diesem Zusammenhang haben sich sogenannte Backward Stochastic Differential Equations (BSDEs) als leistungsfähiges mathematisches Werkzeug erwiesen. Im Rahmen des Projektes werden die auftretenden Gleichungen auf Wohlgestelltheit überprüft und effiziente numerische Methoden entwickelt, um ihre Lösungen zu approximieren.